Europäische Banken müssen künftig auch Risiken aufgrund des Klimawandels in die Stresstests zu ihrem Eigenkapital einbeziehen. Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM) haben dafür in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung (FIRM) eine neue Methode entwickelt. In einer Fallstudie haben sie mit diesem Stresstest mehrere Szenarien einer CO2-Bepreisung analysiert. Aufgrund von stark erhöhten Kreditausfall-Wahrscheinlichkeiten mehrerer Branchen müsste sich die untersuchte Bank auf deutlich sinkende Eigenkapitalquoten einstellen. Das Modell kann Banken helfen, sich auf künftige Risiken vorzubereiten.
Umwelt, Klima und Lebenswissenschaft
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